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移動平均

エルゴード雑音 を含むデータ列から雑音を除くために、雑音の性質である式 (5.19)を用いてノイズに比較して緩慢に変化する信号を あまり歪めずノイズを消去するためには適当なデータ範囲$(0,n)$を選んで、 次のように数値処理をすれば低減できる。

\begin{displaymath}
y_k=\frac{1}{W}\sum_{j=0}^{n} w_j x_{i+j}\hspace{2em}j \le k < j+n
\end{displaymath} (5.31)

これを移動平均という。この式で$w_j$を重みといい、 $W$$sum_{j=0}^{n}$という総和操作でゲインを1とするための係数である。

この移動平均は計測制御で用いられるだけではなく、 テクニカル分析という



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Ken Kishimoto 2014-06-02