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指数移動平均法

単純移動平均が平均範囲のデータの影響範囲が、 標点データからの距離(時間間隔)に関係なく同じであるとすることに対して、 過去のデータのみに影響を受け、 その影響の度合は時間がなれれば離れる程小さいとした方法である。 この影響を単純に時間に指数的に減衰するとしたほうほうであり、
\begin{displaymath}
y_k=(1-\alpha)x_k + \alpha y_{k-1}
\end{displaymath} (5.33)

と表す。

この方法では単純移動平均の欠点であった 時間微分の大きな部分が平滑化されてしまうことを改善している。



Ken Kishimoto 2014-06-02